股票大幅低开后全天震荡,两市两市成交量再次萎缩。昨日沪指收盘跌至3404点,较月初的低点4320点跳空下跌近16%,沪深两市日成交量为4.69亿元,日成交量为5.94亿元,成交金额为-37亿元,两市合计15.59亿元。

沪指在4月29日开盘不久便开始大幅低开,并近一个月以来连续下跌,昨日沪指主力合约更是收报3292点,较月初下跌11%,最低触及3353点。

成交量也不低,昨日沪深300的成交量为2.99亿手,上证50的成交量为1.19亿手,中证500的成交量为1.42亿手。

股指期货价格的涨跌,主要由两个方面的原因:一是有关力度的加剧;二是看涨的热情已经褪去。昨日沪深300的成交量明显缩小,当日交易量也明显缩小,多空双方的成交差距缩小。

从昨日市场的表现来看,从昨日沪指的上涨来看,从6月12日开始,IC合约以连续下跌,一直延续到今天,涨幅达到8%,IH合约涨幅高达16%,IC合约更是涨到24%。因此,昨日三大期指大幅低开的原因在于中金所、证监会等相关部门开始严查场外配资,影响市场的短期利空。

从股指期货的走势来看,中金所对股指期货的持仓变化大有出乎的配合,IC合约单日成交量也是大幅减少,从昨日的18万手,减少到今日的17万手,两者的持仓减少幅度一致,说明市场看涨情绪有边际减弱的迹象。从其他方面来看,IF、IH和IC主力合约出现了均出现了不同程度的增仓,而IH和IC主力合约减仓幅度较大,表明市场做多情绪有边际转弱的迹象,这也是导致市场上的“好行情”出现的重要原因。

IF和IH主力合约昨日成交量明显减少,IF和IH合约成交量均减少,IC合约成交量增加,从成交量来看,IC合约总成交量环比前一交易日小幅增加,虽然成交量萎缩但仍然居于高位,但是IF合约的持仓量增加,表明市场分歧明显。从市场的资金流向来看,IF和IH合约在连续下跌之后有所企稳,说明市场依然有逢低建仓的可能,而IC合约的持仓量连续增加,说明市场对行情还是有比较乐观的预期。

随着股指期货的下跌,期指的持仓量开始止跌反弹,前20名席位多空持仓均有小幅减少,说明市场对于后市的看好情绪有所回暖。从持仓数据来看,多头持仓量虽然有所减少,但增幅不大,尤其是IC合约的持仓量减少幅度居前。多头持仓量减少的同时,空头持仓量的增加也是重要的推动力。前20名席位净空持仓量也小幅增加,前20名席位空头持仓量减少913手,前20名席位多头持仓量增加1218手,空头持仓量增加326手。

期指升贴水持续攀升,说明多方对于后市看好,短期看涨情绪有所降温,短期看空情绪有所降温,对于后市行情应持悲观态度。期指IF和IC主力合约贴水扩大,说明市场看多情绪已经有所回落,因此后市行情值得期待。但是当前,投资者应警惕短期内市场风险,可以适当控制好仓位,多单要持好。