要建立一个期货交易系统，需要考虑以下几个关键步骤：

1. 设定交易目标和策略：首先确定交易系统的目标，例如实现长期收益、风险控制等。然后制定具体的交易策略，包括技术指标、市场分析方法、仓位管理等。

2. 确定交易工具和市场：选择要交易的期货品种和市场，例如商品期货、金融期货等。了解各市场的特点、交易时间和规则等。

3. 开发交易算法：根据交易策略，开发一个自动化的交易算法。这可以通过编程语言如Python或C++来实现，使用交易API与交易所进行连接。

4. 数据获取和分析：获取历史市场数据和实时市场数据，进行数据清洗和预处理。使用技术分析工具和统计分析方法对数据进行分析，以寻找交易机会和优化交易策略。

5. 风险管理：建立风险管理系统，包括仓位控制、止损策略、风险度量和风险管理工具等。确保在交易过程中能够合理控制风险。

6. 回测和优化：使用历史数据对交易算法进行回测，评估其表现和盈利能力。根据回测结果对交易策略进行优化和改进。

7. 实盘交易和监控：在真实市场中进行实盘交易，使用交易系统进行下单和执行交易。同时，建立监控系统来跟踪交易的执行情况和盈亏情况。

8. 维护和更新：定期检查和维护交易系统，包括修复错误、更新数据源、优化算法等。根据市场变化和交易经验不断改进和更新交易策略。

需要指出的是，期货交易涉及风险，建议在建立交易系统之前，充分了解期货市场和交易规则，并在风险承受能力范围内进行交易。