徽商期货交易是合法的。徽商期货是经中国证监会批准设立的期货公司，依法从事期货交易业务。根据《中华人民共和国期货法》和相关法律法规，期货交易在中国是一种合法的金融衍生品交易方式。

根据法律规定，徽商期货需要遵守一系列合规要求，包括合法设立和注册、依法经营、合规风控、严守交易规则等。徽商期货必须遵循期货市场的相关法律法规，履行交易所规定的交易规则和制度，确保交易的公平、公正、公开。

徽商期货交易合法性的主要依据是中国政府的法律和监管机构的批准。徽商期货作为一家合法注册的期货公司，其交易行为在法律范围内是被允许和监管的。此外，徽商期货也需遵循相关监管部门的监管和审核，接受监管部门的监督和检查。

需要注意的是，徽商期货交易可能存在风险，投资者需要具备相关投资知识和风险意识，并在了解相关风险的基础上做出决策。投资者应该根据自身的风险承受能力和投资目标，合理选择投资品种，并在合法合规的前提下进行交易。