期货连续合约差价，也称为“价差”，是指同一品种不同交割月份的期货合约价格之间的差异。它是期货交易中的一个重要概念，也是期货交易者常用的交易策略之一。

期货连续合约差价的计算方法很简单。以大豆为例，假设当前大豆主力合约价格为每吨3000元，而次主力合约价格为每吨3100元，那么它们之间的期货连续合约差价就是100元/吨。

那么，期货连续合约差价有什么作用呢？首先，它可以反映市场对未来供需情况的预期。如果市场预期大豆供应将紧张，那么远期合约的价格就会上涨，导致与主力合约之间的价差扩大。反之，如果市场预期大豆供应充足，那么远期合约的价格就会下跌，导致价差缩小甚至变为负值。

其次，期货连续合约差价也为期货交易者提供了一种交易策略。常见的交易策略包括套利、对冲和投机。其中，套利是指通过买入低价合约和卖出高价合约来获取价差收益。例如，如果大豆主力合约价格为每吨3000元，而次主力合约价格为每吨3100元，那么交易者可以买入主力合约并卖出次主力合约，等到两个合约价格趋于一致时平仓，从而获取价差收益。

对冲是指通过买入或卖出期货合约来规避价格波动带来的风险。例如，大豆种植户可以通过卖出大豆期货合约来规避市场价格下跌带来的风险，而大豆加工厂可以通过买入大豆期货合约来规避市场价格上涨带来的风险。

投机是指通过买入或卖出期货合约来获取价格波动带来的收益。例如，如果交易者预期大豆价格将上涨，那么可以通过买入大豆期货合约来获取收益。

需要注意的是，期货连续合约差价交易并非没有风险。一方面，市场预期可能存在误差，导致交易者的套利策略失效。另一方面，期货价格波动可能超出交易者的预期，导致投机策略失败。因此，交易者需要根据自己的风险承受能力和市场情况，制定合理的交易策略。

总之，期货连续合约差价是期货交易中的一个重要概念，它可以反映市场预期和为交易者提供交易策略。交易者需要根据自身情况和市场情况，决定是否进行期货连续合约差价交易。