期货期权交易时间(期权交易的时间)期权交易时间(期权交易的时间)期权交易时间(期权交易的时间)
期权交易时间
1、竞价时间(期权交易的时间)
每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所公布的其他时间(包括周末和法定节假日)的期权交易时间为:每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所公布的其他时间(包括周末和法定节假日)的期权交易时间
2、最小变动价位(期货合约的最小变动价位)期权最小变动价位期权的最小变动价位是期权合约的最小变动价位,是由期权合约代表的买方与卖方的买卖价格的差值,最小变动价位通常与标的期货合约的最小变动价位相关,最小变动价位指期权合约的买卖价格,一般来说,无论标的期货的盈亏,买方或卖方都能获得最佳的期权部位。
扩展资料
期权定价模型的核心
1、总时间价值法
通常认为总时间价值法指在某一特定时间点以特定价格向期权交易的所有者出售一定数量的期权合约的价格。如果投资者将每个期权的内在价值(每个时间的价格)确定为固定,那么它就被称为内在价值法。如果净价不变,就会自动从该期权的价格调整为零。如果净价升高,就会使投资者觉得这很容易,可以选择提高执行价格。
2、标的期货合约净价率
标的期货合约的净价率是指该期权的单位价格与看涨期权的单位价格之间的价差。一般来说,当标的期货合约的价格高于看跌期权的价格时,表示标的期货合约的价格升高;当标的期货的价格低于看涨期权的价格时,表示标的期货合约的价格下跌。
在现货市场,因为买卖双方同时付清相应的价款,所以,现货价格与期货价格之间的差将称为净价率。
3、保证金水平法
保证金比率表示每一张期权合约所需缴纳的资本。保证金的水平是期货市场上各种投资者必须在期货市场上进行的最高或最低的资金、以及交易保证金的加权平均数值。这项投资通常被称为保证金比率。
4、收益率法
收益率=(收益率-权利金)/义务金。收益率是指根据执行价格与期权的合约收盘价之间的价差,计算公式为:收益率=(权利金-义务金)/期权合约乘数。收益率的计算公式如下:收益率=(权利金-义务金)/权利金*100%。
期权合约是权利的一对一集中体现,即权利金可以随着时间的流逝而随着时间的流逝,逐渐被划分为看涨和看跌期权。而期权合约是与期货合约相对应的,即投资者在执行时不一定持有标的资产,也不一定拥有期权合约。只有在执行时才能做到期权的交易有价无市。
5、交易者总盈亏法
计算公式为:盈亏=(平仓价-买入价)/买入价*100%。
用以计算期权总盈亏=卖出/买入价-(卖出价-止损价)/买入价*100%。
6、到期时间法
到期时间是指标的期货合约到期时间。