构建期货交易系统需要考虑以下几个关键步骤：

1. 确定交易目标和策略：首先，需要明确自己的交易目标，例如追求稳定收益还是高风险高回报。然后，制定一套适合自己的交易策略，包括技术分析、基本面分析、交易规则等。

2. 选择交易平台和数据源：根据自己的需求和交易策略，选择适合期货交易的交易平台和数据源。交易平台应该具有稳定的系统性能、订单执行速度快以及丰富的交易工具和图表分析功能。数据源应该提供高质量、实时的市场数据。

3. 设计交易系统架构：根据交易策略和平台特点，设计交易系统的架构。包括确定交易信号生成的算法、风险管理模块、订单执行逻辑等。

4. 开发交易系统：根据设计的架构，使用编程语言（如Python、C++等）开发交易系统。开发过程中需要实现交易信号生成算法、数据获取与处理、风险管理模块、订单执行逻辑等功能。

5. 测试和优化：在实际市场中进行模拟交易和回测，测试交易系统的性能和稳定性。根据测试结果进行系统的优化和改进。

6. 上线运行：当交易系统经过充分的测试和优化后，可以将其部署到真实的交易环境中进行实盘交易。在交易过程中需要及时监控系统运行情况，根据市场情况进行调整和优化。

7. 风险管理：在交易过程中，要始终关注风险管理。设置合理的止损点和止盈点，控制仓位大小，避免过度杠杆化等。

总结起来，构建期货交易系统需要明确交易目标和策略，选择合适的交易平台和数据源，设计系统架构，开发和优化交易系统，进行模拟交易和回测，最后上线运行并实施风险管理。