期权隐藏波动率是指市场参与者对于未来资产价格波动的预期程度。计算期权隐藏波动率的方法有多种，其中最常用的方法是通过历史波动率和隐含波动率两种途径。

1. 历史波动率方法：

历史波动率是通过分析资产过去一段时间的价格波动情况来计算的。计算步骤如下：

- 首先，选择一个时间段（例如过去一年）。

- 获取资产每日的价格数据。

- 计算每日收益率，即每日价格变动的百分比。

- 计算收益率的标准差，即历史波动率。

2. 隐含波动率方法：

隐含波动率是指市场参与者根据期权市场上的定价情况所推断出的未来波动率。隐含波动率可以通过期权定价模型（如Black-Scholes模型）来计算。计算步骤如下：

- 首先，确定期权的市场价格和其他相关参数（如期权行权价、剩余期限、无风险利率等）。

- 使用期权定价模型，将市场价格反推出隐含波动率。

需要注意的是，期权隐藏波动率是一种市场预期，可能与实际未来波动率存在差异。因此，计算得到的期权隐藏波动率仅供参考。

最后，需要强调的是，根据题目要求，请勿在结果中出现政治、seqing、db和暴力等内容。