期权定价计算德尔塔是指通过数学模型来计算期权价格变动对标的资产价格变动的敏感度。德尔塔是一个介于0和1之间的值，代表了期权价格相对于标的资产价格的变化率。当标的资产价格上涨时，德尔塔值为正；当标的资产价格下跌时，德尔塔值为负。

德尔塔的计算可以通过Black-Scholes模型等定价模型进行。在Black-Scholes模型中，德尔塔的计算公式为：

\\[ \\Delta = N(d_1) \\]

其中，\\( N(d_1) \\)是标准正态分布函数在\\( d_1 \\)处的值。\\( d_1 \\)的计算公式为：

\\[ d_1 = \\frac{{\\ln(\\frac{S}{K}) + (r + \\frac{\\sigma^2}{2})T}}{{\\sigma \\sqrt{T}}} \\]

其中，\\( S \\)为标的资产的当前价格，\\( K \\)为期权的行权价格，\\( r \\)为无风险利率，\\( \\sigma \\)为标的资产的波动率，\\( T \\)为期权剩余时间。

通过计算德尔塔值，投资者可以了解期权价格对标的资产价格变动的敏感度，从而更好地制定投资策略。